本樓主不喜歡用技術指標，比如macd kdj kd rsi之類的東西，對量價關係也沒太大興趣。 對於本樓主來說這些東西就是馬後炮都是滯後的東西，用途無非就是心理寄託。對於本樓主講得陷阱估計也沒幾個人明白，因為陷阱的東西是需要悟性的。那我們轉而求其次，對於一個優秀的交易員來說，再曆害的技術指標，都沒有k線圖厲害。一些大型的技術圖形例如三角，頭肩頂，圓頂圓底，在日周週期上一旦形成往往都會產生意料之外的效果。不知道大家發現沒有去年暴跌之前都形成了一些經典的圖形，例如橡膠的頭肩頂，棉花的雙頭頂，塑膠的整理三角，等等。還是那句話細節決定成敗，技術圖形並沒有過時，只是大部分人不明白大週期技術圖形一旦形成，走勢必須是完成的，主力也無法改變，它唯一能做的僅僅是製造假像，影響你跟著圖形走下去。有時就這麼簡單，可惜卻很少有人明白。去年記得有次和某分析師聊橡膠行情，我說橡膠頭肩頂今年至少要打到25000 被這仁兄笑話我太單純，不懂基本面，其實聰明與傻瓜有時界限很模糊。
期貨其實很簡單，褪去浮華，它單純的就像個孩子，它有自己的性格，誰也無法去改變。 我們卻總把它想複雜強加給它許多不真實。
期貨脫離了實戰就沒有一點意義。即使我們知道大的技術圖形，在圖形上必須要完成的道理，如果在周線上看到一個圖形就殺進入，那可能等不到太陽就被洗死啦。所以這裏我們要引入跨週期的概念，這是交易在實戰中能否有效的關鍵。跨週期是什麼，簡單說由大週期確定主要走勢，去小週期尋找進場點位的方法。這是很關鍵的，可以最大程度避免洗盤的干擾，使你的每次交易處在一個更有利的地位。
本樓主在做期貨之初就無意間使用了跨週期。只是因為心理原因賠了錢，也忽略了這個很關鍵的現象。大週期，短週期構成的立體空間，給予市場可預測的可能。舉一個簡單的例子來說明，如果周線形成上升整理三角向上突破，那日線無論怎麼折騰，最終也得為周線走勢服務。這就大大提高了可操作性，使你在日線交易上握有底牌。玩跨週期，只要大週期你判斷正確，你完全可以在短週期上呼風喚雨，誰都別想騙你。而且我們知道越大的週期形成的圖形越可靠，這本身就是高勝率交易。
資本市場真是一個充滿誘惑的地方。很多東西都看起來很有道理，比如波浪理論，比如江恩理論，比如時間週期，比如混沌理論，比如技術指標，比如趨勢跟蹤，比如基本面分析， 比如程式化交易，這些都不錯，但是如果隨便就拿來用，結果往往都是掛掉。
資本市場搞死人最常用的辦法，就是橫盤，橫盤就是最大的陷井。在橫盤階段，技術分析都會無效，而本樓主讀過的技術分析書籍裏面，基本上都自動忽略了這個問題，或者一筆帶過。
橫盤有多恐怖，隨便舉一個例子就可以說明，格蘭維爾均線八法則，一直被人們所津津樂道。我記得其中的兩條法則是這樣的（也是本樓主最不認同的兩條），當長期均線走平，短期均線突破（跌破），是賣出買進信號。
這是一個典型的低勝率交易，因為橫盤時會導致這種情況的，而橫盤之後往往會繼續按原趨勢發展。
橫盤害人的地方，還體現在，市場上大部分人，都會在橫盤階段如同神助。因為這類人的毛病，就是來回瞎折騰，所以在橫盤階段他們往往都是投資大師。但一旦橫盤結束，爆倉的就是他們。
橫盤階段趨勢跟蹤派也會倒大黴，來回被市場耍。
橫盤，是市場多空矛盾的體現，證明當前走勢有麻煩啦。沒人願意出更高或者更低的價格去推動，橫盤往往也是更大行情即將出現的信號。本樓主曾經明白這一點，看見橫盤就一頭紮進去，期待價格打破橫盤那一刻賺一筆，結果往往搞得遍體鱗傷，典型的理論脫離實戰。 本樓主後來搞明白了市場耍人的那一套，也就會對付橫盤啦。首先市場在橫盤選擇真正方向之前往往會有一次很猛地的反方向假突破，其次 橫盤突破後往往會測試橫盤區間。好了，舉例來說你想在橫盤階段建倉，反向假突破時是最好的機會。即使錯啦，還有回測區間讓你逃跑。如果手裏有單子，並且有啦浮盈，那就放著吧。盤整過後往往有很大機率繼續原趨勢 即使盤整後反轉，也有反向假突破，可以止贏。
本樓主自從寫這個帖子開始，只是講自己的經歷和感悟。本樓主也把這裏當作是說話的地方。本樓主從來沒有說過具體行情，因為本樓主認為做期貨必須有自己的主見，認定的行情除非自己的交易規則認為錯了，那就一定要堅持下去，不要受任何人影響。本樓主今天說件本樓主親身經歷的事情，本樓主曾經想拜一個人為師，這個人現在還總在網上被很多人崇拜，在某網站指導沒主見的新手做盤。但是沒人知道這傢伙是怎麼成名的。此人指導客戶總說讓他們一半做多，一半做空。就靠這簡單的辦法，08年此人一舉成名，分的傭金就有近千萬。當然同樣有一群人傾家蕩產啦。從遇到這件事起本樓主就明白了，這個市場上沒人會告訴你什麼行情賺錢，他們有那本事，還用每天浪費那麼多口水？
做期貨如同做生意，想盡一切辦法降低你的交易成本。低手續費，陷阱建倉等等，都是以此為中心。如果總是抱著一種，做對行情不在乎這些小錢的態度，那是非常危險的。
市場的變化，不是很短時間內就可以完成的（不排除那種很極端的，但做期貨追求的是大概率）。有人總是對市場期望很高，總是沒有耐心去等待行情的發展，總想只要建倉，就會產生豐厚的回報。這種想法很普遍，本樓主到現在也經常犯，畢竟人都有貪婪之心。
舉個例子來說，本樓主發現如果均線擰到了一起，證明行情即將有劇烈的變化。
百試百靈，但本樓主總是沒耐心，發現幾條均線接近，就紮進去。害怕錯過大波動，結果總被市場折磨。
隨著科技的進步，會干擾我們做盤的東西越來越多。百度一下，你可以看到數不清的各種類型的新聞、消息，乃至許多所謂著名的期貨分析師，權威的分析機構對一段行情的論述。 打開行情軟體，我們可以輕易的用很多種技術指標去分析走勢。甚至你可以自編指標，甚至花錢去買那些期貨決策分析系統。
但本樓主對這些東西不是一般的煩。在本樓主的期貨生涯中，給自己每一筆交易都做了記錄（包括建倉原因，交易盈虧，持倉時的心理變化等等），寫到本子上。導致本樓主一些單子虧損的主要原因，就是本樓主把原本簡單的東西想得過於複雜。
本樓主早就說過，如果你想賺錢，就不要把期貨想得太高尚。也許很多人對我們說期貨是技術活，期貨是需要瞭解這些，瞭解哪些。其實不能怪這麼對我們這麼說的人，他們是需要把期貨搞複雜，然後故作高深去賺我們錢的。
期貨本質上就是賭博，在國外許多優秀的期貨交易員本身就是賭徒出身。如果以為憑藉所謂的技術分析，基本面分析就可以知道未來的走勢無疑就是癡人說夢，不要被假像所騙了。
期貨市場上最簡單的一條路，就是隨便找一個依據（一條均線都可以），死心眼、輕倉、有紀律的做下去，一定會有所斬獲。歷史已經無數次很多大師就是這麼成功的，他們不關心基本面，對技術分析也就是粗略知道一點點的。但他們照樣，可以賺那些每天分析來，研究去的聰明人的錢。原因很簡單，他們對市場為什麼漲，為什麼落沒興趣，他們只是用自己的規則去市場上切蛋糕。
本樓主前面提到過，任何一次交易都可能賠，任何的方法玩的就是概率。在這個市場上 本樓主玩的也是概率，只是本樓主的想法有些BT罷了。如果說他們是主流，那麼本樓主就是非主流。
本樓主曾經認真讀過關於海龜的書，堪稱交易學著作。本樓主也試圖去模仿，海龜交易法很簡單，核心思想機械化交易，突破建倉，這是很厲害的。也讓本樓主第一次有種悟透了的感覺，但實際做起來，真不容易。而且本樓主年輕，識淺，人生閱歷也沒豐富到有那麼好的心理素質去做到完全執行。
被逼無奈，本樓主自己形成了一套適合本樓主的方法。
本樓主的交易思路是很BT的，核心思想就是三條：
1. 關於技術分析 市場是會玩人的 2.降低交易成本 （手續費 建倉價等） 3.止損
因為市場是會玩人的，所以勢必造成一大批多頭或者空頭陷阱，利用這些陷阱，將會降低你的持倉成本。這是很關鍵的，價位越好，你就越安全，你就越不需要去害怕什麼。
止損是最後的底線，任何的技術分析方法就是玩概率（無非是概率高，概率低），所以一定要戴套才安全。
拋棄一切干擾。投機市場上就是個藏汙納垢的地方，人性的一切一劣根性被無限放大。如果你被干擾，那就麻煩了。你可以用任何方式去賺錢，但切忌朝三暮四。如果你的知識學雜了，那對不起，你一定會被這個市場淘汰。舉一個簡單的例子，本樓主的舅舅，就是開客服中心的那位。一個很成功的經紀人，但他絕對不是一個優秀的交易員。基本上，期貨市場上那些必死無疑的毛病他都會去犯，但是現在他基本上從穩定虧損變成穩定不虧或者少虧。 這對於本樓主這位偉大的舅舅來說簡直就是巨大的成功。他沒什麼秘訣，只是他把那些亂七八糟的東西全拋掉了，就用boll突破上軌就做空，跌破下軌就做多，這就是保持單純的威力。
所以如果你是一個期貨新手，你沒必要去學習那些太複雜的東西，簡單保持你那份單純 就已經足夠了。
本樓主的交易系統也是建立在單純的基礎上，單純的不能再單純。本樓主就是靠做期貨生活的小散戶，小散戶的特點就是沒錢，所以這勢必就將本樓主擋在最容易成功最簡單的那條路之外，賠小錢賺大錢，對於當時的本樓主來說不可能，因為還沒等到賺大錢本樓主也許就止損到掛掉了。
錢少怎麼辦？錢少很難，錢少代表你不可以去追漲殺跌，即使當時市場趨勢很好，但是一個回撤也許就可以把本樓主搞死。
錢少代表，你不可以去用那些金叉死叉，拋物轉向之類的技術指標作為做盤依據。錯幾次本樓主也就和這個市場說再見了。
總之一句話，當時本樓主的情況就是，錢少，沒護倉資金。也經不起幾次大的止損，更談不上資金管理，買二手豆粕都是重倉。
本樓主當時愁死了。我研究了很多技術指標，但是這些東西對於當時的本樓主來說，基本上都成本太高了。
沒有辦法的辦法，既然玩不了技術指標，那就直接裸圖吧。反正所有的技術指標也無非就是個心理寄託，也無非都是均線的變種，也無非就是馬後炮，也無非就是來源於價格。
所有交易方式的核心，就是順勢而為。對於一每一個投機者來說，一旦他的交易方式脫離了這四字箴言，都是扯淡。本樓主剛剛開始寫這個帖子時，也不止一次講了一些順勢而為的例子。順勢而為基本上每個交易員都知道，許多大師講課，也不斷的說著這四個字，但真正能把這四個字做好卻沒幾個。如果一個交易員，做不到淡然處之，根本就無法去抓住市場的趨勢，更談不上順勢而為。本樓主，本樓主身邊的很多人，包括正在看本帖子的各位，回想一下，你是否有過或者現在就犯著這樣的毛病，專注於一兩天的漲跌，對於市場一些短期劇烈行情認為是趨勢。這樣的人是非常多的，比如我那位偉大的舅舅，今天漲了，他會說多頭趨勢。今天落了，他會說空頭趨勢。
本樓主曾經說過，這個市場上最牛x的那類人，是陷阱上的舞者。而陷阱上的舞者，簡單說就是逆小勢，順大勢。任何一段行情中，無論多麼好的趨勢，都會有回撤。這是百分百的事情，而回撤都是無比兇悍的。破位，增倉放量，指標走壞，而本樓主是非常喜歡這種情況的，越是如此，越是機會。對於錢少的本樓主來說，本樓主只有這樣才可以去降低自己的建倉成本，讓本樓主的倉位有一個坐山觀虎鬥的安全價位。
本樓主這種逆小勢，順大勢的交易思想，在本樓主的生活中，可是沒少被人指手畫腳。本樓主總是被那些沒膽量的傢伙說風涼話，說本樓主早晚會被踢出市場。但很多年過去了，他們都死了，本樓主活著。
本樓主一直強調實戰，說這些順大勢逆小勢很安全的空洞語言，本樓主都覺得無聊。那本樓主就講一些實戰的列子，來娛樂一下吧。
折返走勢，本身就是騙人的。如果折返走勢在某天，突然出現劇烈的加速走勢，那它也就到頭了。還是老話重提，習慣一旦形成是很難改變的。本樓主曾經有個習慣，喜歡看內外盤（主動性買盤和主動性賣盤）。也是受一些多空大戰的傳奇故事影響，總把他們想像成事激烈交戰的雙方，這比較符合我們中國人的思維，本樓主也是不能免俗的。以至於本樓主在折返走勢加速時，往往不敢入場，因為內外盤差太多啦，錯過了不少機會。本樓主也是深感苦惱，但是錯過的次數多了，本樓主也就不把這個干擾本樓主的東西當回事啦。畢竟，無論如何，什麼都得屈服於大勢。
順勢而為這句話太空洞啦。那我們怎麼去在實戰中去尋找趨勢？還是老話重提，你在市場上用什麼切蛋糕決定你怎麼去認定趨勢。比如有人認為周線上，5周均線死叉10周均線是空頭趨勢，金叉是多頭趨勢。在他這個框架內，市場就被他劃分了。
你也可以去用自己的規則劃分。適合每個人的辦法有很多，可以利用的工具也有很多。本樓主在劃分趨勢時一般都是在周線上，然後利用日線週期上的規則尋找有利的進場點。當價格在周線上告訴我錯了，我就會砍倉，這是對跨週期的應用。原理很簡單，越大的週期圖 越不會騙人，周線證明日線上我錯了，那就是錯了，我的交易規則就是如此，這也是有本樓主的資金規模決定的。如果，等周線證明你錯了，再等月線證明你錯了，季線證明你錯了，那結果就是被死套。也沒必要，因為據本樓主所知，目前我們國家這些主力能在周線圖上玩花樣的，幾乎沒有。
跨週期的威力，再加上你有一套行之有效確定規則的辦法，那這個市場就是你的ATM機。雖然期貨和賭博一樣都是玩概率，但制定你的交易法則時絕對不可以有頭腦發熱的傻瓜行為，一切都必須要建立在客觀事實的基礎上。具體的交易方式最好不要死搬別人的東西，適合自己的最好。
本樓主的建倉主要依據跨週期判斷。比如周線確定大的方向和止損，日線確定具體進場點位。如果是操作橡膠之類波動比較大或者倉位重時，會加入30分鐘線。原因很簡單，週期越小你進場的精確度越可以精確確認。本樓主受過教訓判斷對行情，看日線進去了，結果被洗了出來。
強調一點，對於週期的選擇，量力而行。有多少錢幹多大事，比如如果資金或是心態不足以承受月線的波動，而去依據月線進場，很有可能倒在黎明前。
聊點題外話，央行降准了，今天逛了逛各大期貨論壇，很多帖子都在喊著利多出盡，暴跌開始，什麼重大利好，空頭必死。還是我們天涯好，沒那麼多幼稚的傢伙，對於一個以期貨交易為生的人來說，你沒必要去浪費腦細胞去分析這件事對市場會有什麼影響，更不要因為這件雞毛蒜皮的事去違逆自己的交易系統。管他央行說什麼做什麼，你必須要明白，你的交易系統，才是你最應該遵守的東西，做好自己的事，入場理由被打破，理所當然地要離開。 如果沒有那就淡定些，這才是一個交易員必須的冷靜。只有磚家才圍繞這點破事喋喋不休，好顯示自己博學多才。你要明白，他靠嘴吃飯，你靠手吃飯，別和他們學。
周線行情的判斷和別的週期一樣，沒什麼差別，有人用均線金叉死叉，有人認為連收兩根陽線或者陰線，僅僅是一個規則，簡單自己覺得用的熟就好。
技術分析本身是非常簡單的，總是被人為的搞得那樣複雜。投機之王利弗莫爾就曾經說過華爾街沒有新東西，但是我們看看現在，為了各自的目的，發明了一大堆華而不實的玩意。 更可笑的是，還有無數人去崇拜。本樓主接觸過很多執著的期民，所謂名聲在外的分析師，以及真真假假的高手。本樓主分辨這些人期貨做得怎麼樣的唯一標準就是，他們是不是滿口的技術第一。技術分析在期貨賺錢的比重裏面是非常低的，而本樓主甚至將他們視為干擾你成功的因素，所以執著與技術分析手段，每天研究發麵技術指標的朋友，醒醒吧。
學得多，不一定做得好，期貨就是這樣。學會利用市場對走勢的確認，學會以防萬一的止損，學會多週期分析，更重要的是有一顆去賺錢的強烈欲望的心。
而這些，什麼技術指標都不需要，k線圖足矣。
本樓主最煩的，就是整天喊著風險，鼓搗技術指標的傢伙，這種人窮極一生，也別想賺錢。
還有可怕的主力萬能論。許多人收盤後的最大愛好不是去複複盤，而是去看什麼可笑的持倉成交排名，好像這些人才可以左右走勢。我們姑且不談這些東西是真是假（天知道有沒有內幕），不信任市場，而去信任這些東西，就會被市場狠揍。
那什麼才是最真的，答案就是k線圖。去學一些大的k線圖形（頭肩形態 圓頂圓底 三角形之類的） ，這些才是最真實，最牛x的技術。不信你可以去翻你可以查到的所有圖表，這些大k線圖形走出來後，十有八九會有所表現。而且越是大的週期出現這類圖形就越可靠， 出現這些圖形，代表著市場多空雙方激戰的結果。換句話說，就是市場曾經做過的事情，而做過的事情總是要還的。這麼顯而易見的事情為什麼卻很少有人能賺到錢，這都要拜那些亂七八糟的東西所賜，什麼背離現象，基本面，隨機指標，主力持倉，好心人的指點，等等干擾你，讓你失去方向。遇到這種大k線圖形，你要做的只有兩件事，第一 找一個好的點位（這不難看的懂圖就行 ），第二設好止損。剩下的就是天王老子說你錯了，只要你的止損沒到，讓那些玩意見鬼去吧。
有人可能會說，我不喜歡這麼做，太單調了。我要玩的華麗，實現利潤最大化。那好就去研究跨週期吧，跨週期才是產生暴利的手段。而跨週期的難點就是你無法去確認當前是什麼走勢，而大的k線圖形產生在大的週期上是非常可靠的結論，解決了這個困擾你的問題。也給予了預測的可能性。舉例說明一下，周線圖上是頭肩頂後的下跌，那日線你的策略就是逢高空，甚至你還可以往更小的週期區延伸。這就像你在賭博，而你知道對方的底牌，有了跨週期如此有利的工具，具體怎麼做，那就看每個人的發揮了。
當一切都回歸k線圖，對於天生喜歡複雜的人類，真的有點不適應。但本樓主要告訴大家的是，一切的技術指標無非都是從價格波動演化而來，而k線圖無疑就是價格最直觀的表現。但是要注意一點，只有大的k線組合才可以有效果，諸如十字星，孕線，烏雲蓋頂之類三四根k線圖形，基本上都是騙你沒商量。而依靠這些去作為你交易的依據，基本上都會被搞死，這也是期貨交易的宏觀思維，有容乃大。
當你對k線圖有些瞭解之後。下一步，你還可以找到概率比較高，勝算比較大的東西，比如價格，比如密集成交區間之類的東西等，以後我們慢慢聊。
曾經聽人說，期貨市場只有BT才可以賺錢。如果想賺大錢，就得幹一些傻事。技術分析乃至自然規律決定，無論你用哪種方法去做交易，你都有錯的時候，這很好理解。舉例你順著60日均線的方向做多，每次接近60日均線建倉加碼，最後一次你一定是錯的。因為價格不會總被60日均線撐住。這也很好的掀開了網上賣的那些所謂某某大師，某某團隊開發的所謂決策交易系統百分百盈利的謊言面紗。假設你順著60日均線建倉交易，60日均線已經對價格撐住很多次，人的靈根性作祟，交易員會害怕，價格會不會撐不住，這次交易會不會錯，以至於不敢去交易或者做出一些錯誤舉動。如果這樣做了，你就違背了自己的交易系統，這個市場還會給你教訓。坦然的面對最後一次一定的失敗，機械化的去執行，不去猜測。雖然看起來，你有些傻，但是隨著時間的推移，你會知道你幹的這些傻事物有所值。
預測無論對於分析師，還是對於交易員都不是一個好習慣。
期貨這些年，遇到的聰明人基本上都活不長，知識學得太多的人也活不長（大濕除外），財大氣粗的更活不長。本樓主見過n個實業做的好，現實生活中牛哄哄的所謂厲害人物，把他們那點自認為的成功之道，用在這個市場上，碰的頭破血流。期貨是講究心平氣和的策略交易，妄求暴富，一夜把事做大的同志們請遠離。舉一個非常簡單的例子，有些人做期貨非常喜歡所謂的滾動交易，有盈利後止盈，然後等次級折返再次入場，用某些傢伙的話說就是實現利潤最大化。聽起來非常有道理，也很對，但是百分之七十這樣做的人都會被市場給踢出去。先不談你能否準確的等到次級折返，就算你等到之後也不要高興的太早。給大家講一個本樓主的親身經歷，本樓主曾經是這個所謂聰明辦法的忠實信奉者，還是上面說到的那個順著均線方向的交易方法，每次受到均線支撐本樓主就建倉，拉開距離本樓主就止盈，最後一次不可避免的失敗，因為本樓主的建倉價一路緊緊跟隨，猛烈的轉勢，很輕鬆的就把本樓主搞的損失慘重。本樓主曾經說過這個市場最重要的是你有一個坐山觀虎鬥的開倉均價，自以為聰明的滾動操作方式，會使你失去那個價位。
期貨賺錢沒那麼簡單，即使你找到了交易的方法，做對了方向，沒有資金管理和坐得住的定力，也會被市場踢出去。每一個期貨品種上，那種幾個月走完的行情，幾天打回原形的例子無數。而很多牛人開始狂賺，最後倒賠也是如此，都是拉高自己的開倉均價，導致的惡果。棉花，螺紋鋼，白糖，pta，豆油很多曾經創出輝煌走勢的品種，最可憐的就是那些做對行情，賺紅了眼，把身家性命壓在山頂谷底的同志們。利弗莫爾一百多年前就把喜歡那些滾動盈利的聰明人看透了，失去自己的位置是誰也付不起的代價，甚至洛克菲勒。
今天聊聊止損，期貨市場上要想成為好贏家，就必須要先成為好輸家。關於止損每個人用的方式各不相同，本樓主曾經讀過一本書 《華爾街幽靈》這本書講了一個很新奇的止損方式，不對即錯。市場預期與你的期望不符，就拋掉，不必等到市場真的告訴你錯了。但是大部分情況下，我們大部分人都不那麼理智，說白了不撞南牆心不死。以本樓主自己的經歷來說，每次價格將要證明我錯時，開始我也會有預感我錯了。但總是心存幻想，這是人的天性，無法改變，也很難改變。本樓主也為此深感苦惱，被止損搞得暈頭轉向，有時剛止損，價格就反轉，有時不止損(論壇提示:跟單有風險)，又會造成慘重的虧損。特別是本樓主開始做期貨時資金少的可憐 根本就經不起這麼折騰。
本樓主真是一個很沒耐心的人，而且心存幻想。體現在止損上，這就是大問題。比如我有時，看到一個大的k線圖形，總是不等到合適的入場點位，一頭紮進去。正所謂當局者迷， 當時我並沒有認識到自己這個問題的致命，也搞不明白，自己為什麼嚴守交易紀律止損，卻越止越損。本樓主曾經提到過交易日記，可能沒人理解它的重要性，但本樓主要說的是，如果你想賺到錢，請忠實的記錄你每一筆的交易。我相信如果養成寫交易日記的習慣，遇到不順時，翻翻看，要遠比你去到處尋抓賺錢絕招，有用得多。那是屬於你自己最寶貴的財富。期貨，其實就是反復自我剖析，然後把資金收益曲線圖做漂亮的過程。而自我剖析就需要交易日記，本樓主被止損搞得頭暈那段時間，認真的研究了自己的每次交易，我發現我對行情的判斷，是很準確的。但是，就是沒耐心的一頭紮進去，往往1949年背叛革命，而我妄想的那種怕錯過行情，幾乎一次都沒有發生過。
這就是我在自己交易日記中發現自己的大問題，沒耐心的心存幻想。明白後，問題就好解決多了。期貨其實沒有什麼死規定一定要如何做，這也就是為什麼，做期貨的人幾乎誰都不服誰。每個人無論賠錢賺錢都自認為擁有一套所謂的秘技，而人最大的缺點就是死不認錯。不把自己搞明白，何談去把市場當做ATM機。而把自己搞明白的唯一途徑，不是別人的幫助，而是你的交易日記。這個世界沒有神，人人都是神，只有自己最明白自己。
每個人的期貨歷程可能都得經歷這麼幾個階段。開始階段初生牛犢不怕虎，賺過大錢也賠過大錢。大部分頭腦發熱的賭徒，都是在這裏被踢出局。然後開始階段受過教訓，一部分堅持下來的人，開始學習一些技術指標之類的東西，反而比開始階段虧的更厲害。你的交易完全被你自己的心理所左右，學得越多，賠得越慘。絕大部分堅持的人在這裏絕望，離開。剩下的英雄們，開始覺得再好的技術指標都會被心理搞得變了味，他們開始研究交易規則，尋則一些比較靠譜的簡單的技術指標，用一套死規則對抗心理因素。但是他們很艱難，很痛苦，雖然不會賠錢但也沒怎麼賺錢。這裏你就遇到了期貨生涯中最後一道門檻，也是最高的門檻，越過他你就是優秀的交易員，越不過，頂多也就混個溫飽。
我想大家都看過一本書吧，《十年一夢》。青澤老師寫的很好，很能引起人們共鳴。青澤老師在書中不止一次提到，自己使用鴕鳥戰術，甚至為了拿住單子去打麻將不看盤。也許有些人讀過克羅寫的期貨交易策略，但是大家知道嗎，克羅期貨生涯最輝煌的戰役，為了不看盤，帶著家人去旅遊。本樓主在炒客上也看到過一個高人寫的帖子，他說做期貨賺錢的秘密就是把自己的資金分成十份，看好大行情，就投十分之一進去，除非這十分之一爆倉否則堅決不止損(論壇提示:跟單有風險)。這些辦法都是為了突破最後的一道門檻。
本樓主覺得只要你不是把自己生家性命，能影響到你生活的錢投進了這個市場，你就不需要那麼瞻前顧後，害怕失敗。因為你越怕，越是心中想著風險，你越會賠錢。
本樓主覺得，當你真正坦然面對失敗，從心裏用失敗是成功的一部分替換掉風險，才會真正賺大錢。不然大家可以試一試，特別是現在時賠時賺的各位，把倉位放輕一點，或者耐心找到一個更有利的開倉價位，掛一個放大些的止損。然後每天就去釣魚，一段時間之後你會發現，你會賺更多的錢，當然前提是你的錢不影響你的生活。
明天會更好，是一個美好的期待。但是如果這種期待用在期貨市場上，那是很致命的。如果你對市場充滿期待，市場會讓你無比失望。墨菲定律，很適合期貨市場，這個市場上大部分都不是幸運兒，期待對你沒有一點好處。本樓主有個朋友，頭腦裏完全就沒有資金管理的概念，每次我們做交易，碰到關鍵的壓力位、阻力位市場明顯的無力，我們選擇減倉或者鎖倉時，這位仁兄往往會不計代價的重倉出擊，然後一臉堅定的告訴本樓主，如果突破就不得了了，看著吧。但往往呢，市場回撤把重倉的他搞的七暈八素。當我們再次出擊時，這位仁兄早就已經反手或者全平了。這樣的人非常非常多，不信諸位可以去逛逛各大期貨論壇，諸如和訊之類，每天都喊著跌停漲停，每天都喊著把幾千塊，幾萬塊做到多少多少錢，真是天真的可愛。
任何對市場的期待和猜測，都會遭到致命的教訓。期貨市場上幾乎每個人都得交學費，其實這個學費就是讓你記住四個字，趨勢第一！期貨市場上真正賺錢的方式是十分枯燥無味的，遠沒有抄頂摸底那麼心裏舒服。但話說回來，你的喜好就是你的死亡陷阱，心裏舒服不一定會賺到錢。
本樓主剛接觸期貨，包括我身邊的很多人，遇到一段行情，總想著去做反手。比如當初螺紋鋼剛剛上市交易，走的是非常規律，漲十天落十天，連續好幾次，後來螺紋鋼一飛沖天 漲勢也沒有一點反轉的意思。本樓主卻因為那個十天規律開空，結果當然是止損出局，還錯過了一段大行情。
第十天上漲開空，本樓主做的對嗎，本樓主後來很仔細的想過這個問題，我做空不是沒有道理，但是卻違逆了順勢而為的鐵律，漲勢那麼好，就因為一個所謂的規律去做空，賠死也是活該。
尊重趨勢和本樓主說的抄頂摸底並不矛盾。我們尊重的是主要趨勢方向，我們抄頂摸底的對象是，違背主要趨勢方向的走勢。我們就拿現在的上證指數說說，無論現在有多少專家說要見底，有多少人去摸底，但是走勢圖告訴我們，日k線上證指數跌破2400點，並且在今年上半年完成了對於2400點的確認，日後跌破2000點的暴跌（很保守的估計），已經是大概率事件。假設日後上證指數2000點受到支撐再一次沖向2400點，我們會作何選擇？本樓主會選擇在2400點放空股指期貨，因為那是順著主要趨勢方向的大概率事件。這純屬預測具體還得看市場具體走勢但是思路就是這樣的。
本樓主早就說過，你不可能知道市場所有的走勢，市場也沒那麼多為什麼。你所要做的只是用你的辦法，去市場上切蛋糕。成功的方法有很多種，成功的思維卻只有一種。有些傳說中的期貨高手，翻手為雲覆手為雨，好像這個市場就是他們家開的，這其實是大錯特錯，越是厲害的期貨高手，在市場面前越像個小媳婦。他們知道他們規則之外的走勢是屬於傻瓜的， 屬於別人的。而他們規則之內的走勢，才是屬於自己的。枯燥乏味的期貨交易，就是這樣。一切超越規則自認為聰明的想法，在這裏都不適用，規矩是死的，一旦形成就不要改變，雖然有時候有些傻瓜會嘲笑你的行為。
本樓主說件事，來告訴大家堅守規則是多麼重要也是多麼不容易。本樓主開始時交易帳戶，開在我舅舅的客服中心，我進了他們的qq群。開始時不太在意，畢竟大家都不會玩，在一起胡扯唄，聊聊天也挺開心的。後來本樓主開始按照自己的死規矩做，這時候qq群開始影響我了。本樓主的交易規則是做波段為主，資金回撤是非常正常的，但是如果本來你已經有可觀的帳面浮盈，但是因為堅守規則，出現資金回撤，qq群裏面的大濕開始告訴你，你的交易有問題，要滾動操作。你每天見到群裏面有人發他們做日內短線的戰果，而你手中有拿了幾星期，沒什麼資金曲線變動的單子，心中什麼感受，這勢必會影響你。本樓主早就說過，每個人都有每個人的交易方式，你認為正確的在某些人眼中就是白癡的操作，而別人的操作在你眼中，也不怎麼高明，這沒錯，畢竟看法不同，才會產生交易。但是千萬不要被別人影響，交易員是孤獨的，退掉你所有的qq群，對於別人對行情具體的預測更不要理。形成並遵守自己的規則，很快如果你現在穩定虧損，就會發生很大改變。
最近興起位王姓分析濕，每天早上都不厭其煩的告訴你，外盤漲多少，明天有收陽可能。今日xxx可開於xxx 建議上沖時可先賣平離場，回落時再買開持有之類的。
這個人真的好聰明啊，外盤動了，國內的跟屁蟲怎麼也得跟著跳跳。而且不可能總漲總跌吧，總有回調的時候，這真是最正確的廢話。不過吧，這位王兄總比那些更不靠譜的分析濕強得多，最差人家有個事實依據（外盤動了），不像有些人，一眼看到半年以外去，真不知道是期貨從業人員還是神棍。別說什麼技術分析，公認的技術分析大師江恩從市場上賺的錢，遠沒有賣書賺的多。別說什麼基本面，玩幾十年現貨的老油條，死在期貨市場上的不計其數。沒發生的事誰也不知道，隨便舉一個例子，一個盤整區間，沒突破前鬼知道，它往哪邊走，即使突破了也可是破漲反跌，破跌反漲。用哪些技術分析的方式，屁用都沒有。但是如果是上漲行情中的橫盤震盪區間呢，那你在區間下沿做多的成功率，一定會比那些做空的同志們高的多。趨勢，趨勢，趨勢，就是這個市場上至高無上的技術。所有高勝率的機會都來源於順勢而為，順勢而為這四個字能發揮予一切技術指標最強悍的威力。
今天我們來聊聊均線與順勢而為的融合。記住這不是預測，而是對市場最直觀的描述，實際應用還要去市場上磨練。可能前段時間本樓主說的短期趨勢長期趨勢太過於抽象，今天說點具體的。不知道諸位，在實際當中，有沒有發現過，不同週期均線對於價格的支撐（壓制也是，我們以做多為例）作用，會產生怎樣的效果？舉例來說 x價格開始反轉，x突破60日均線，隨後的回踩到達40日均線，現在我們基本上可以確定，多頭已經占優，空頭的力度已經無力把x的價格壓制到60日均線之下，我們開始做多。價格經過上漲後再次回調，如果價格到達20日均線就無力向下，那好我會加倉，因為市場的趨勢力度再次加強，空頭對於40日均線都無能為力，價格開始上升。最完美的效果就是空頭連10日均線都無能為力。反轉的時候也是一樣，反轉劇烈的下跌，最完美的效果是一舉跌破60日均線，然後價格回抽，無力回到60日之上，那基本上可以確定，就是轉勢了。
不同週期均線對價格的支撐壓制效果，會對日後走勢產生影響。價格越對小週期均線顯得無能為力，那麼趨勢力度就越強。多空轉換的一切蛛絲馬跡，資金管理的資金調配都可以用小小的均線掌握。
1、一個完整的交易系統，不僅需要考慮開倉條件，還包括資金管理，止損，止盈，以及遇到突發情況的應對措施，都很重要。需要去市場中摸索出適合自己的一套方法。
2、關於本樓主所說上證指數，那只是本樓主的假設，用來說明短期趨勢服從長期趨勢。
3、預測與概率最大的區別是，舉個例子吧，玩預測的有人覺得某品種要大漲，他會一頭就紮進去。而玩概率的人，即使感覺某品種要漲，也會用自己的策略去交易，走勢符合他的策略，就進場交易，不符合那就算啦。換句話說玩預測的把自己的猜測當做實事並深信不疑，而玩概率的把自己的猜測當做可有可無的娛樂。
看來大家還是有些不明白何為預測？何為概率？
那我們就來說一個本樓主經歷過的事情來告訴大家。本樓主的小舅舅，就是開始和本樓主合資做盤的那位，後來因為他總是虧損，還非常執著於期貨交易，本樓主完全是真心實意的與他分享當時我的交易方法。那個交易系統的核心開平倉條件非常簡單，在主要趨勢行情內，15分鐘k線圖價格突破60日回抽均線開倉，本樓主給這種方式起了個挺貼切的名字，無奈總被雨打風吹去，哈哈。
本樓主的小舅舅在使用這種方法時卻犯了很多錯誤，他總是自作聰明，有時候當價格沒有突破60日均線，感覺要突破時，他就憑主觀猜測的進場交易。有時因為極為偶然的一次價格突破沒有回抽就開始走出行情，而忽略了回抽建倉的原則，到最後他完全就被主觀的猜測所左右，以至於到最後違反了最關鍵的順勢使用的原則。最後，我偉大的小舅舅，說我對他藏心眼，我感覺很冤。本樓主很認真的對各位說，預測是娛樂，最關鍵的還是遵守原則。可能你會經歷幾次失敗，可能被一些大濕嘲諷，但是最後的no.1一定是你。
比如你的交易策略是5日穿20日均線進場做多，你現在主觀認為價格要上漲，那麼如果價格5日穿20日，那麼開倉交易。如果你只是猜測價格上漲，而是不等到5日上穿10日就開倉交易，那就是憑預測了。
1、回頂60日均線開倉，是開倉條件。止損點是前期最高（最低）點，止盈平倉條件，遵循一個原則，止盈點一定要比止損點大。至於你說的突破60日均線不會抽的情況，屬於原則之外不考慮。
2、誰說不可以程式化交易，本樓主前面也沒少提到程式化交易，程式化是發展的潮流，但是如果沒有在市場中的磨練，你怎麼會研究出有效的程式化。程式化不是那麼簡單地，也是需要考慮進場點，資金管理，止損，止盈以及遇到突發情況的應對措施。並且全部量化，還有別去買所謂的期貨決策分析系統，本樓主前面也提到過。
3、金叉死叉也可以啊，記得本樓主曾經舉過一個例子，macd金叉死叉，做周線。
海龜交易法則的核心N 是整個交易法則的核心。所謂N 就是市場的波動性，不僅海龜交易法則將波動性作為重要的條件，本樓主見過一些比較實戰性強比較好的交易系統中，波動性也是一個重要的指標，那麼波動性為什麼會如此重要。
本樓主和很多人包括諸位，期貨交易之初，都對市場的波動充滿恐懼。當年本樓主甚至因為害怕劇烈的波動，去買接近交割月的非主力合約，更加誇張的，本樓主建倉只敢在震盪的時候建倉，價格突破震盪區間，本樓主又膽小如鼠的離場，這要做的結果當然不會賠很多錢，只是賠的比較慢一點而已。
一個好的交易員知道波動性強，才是你選擇交易品種最重要的依據。波動不僅可以產生風險，同樣也是利潤的來源。試想一下，折騰在一個死氣沈沈的品種上天大的本事也很難賺到錢。
期貨市場上存在著很多狠人，如果你想獲得成功，那就必須成為那樣的狠人，狠人不代表重倉交易的匹夫交易，而是在這叫的交易規則內的勇敢行為。
1、這位元仁兄是一位元趨勢交易者。在這位元仁兄的字典裏，好像就沒有止盈這兩個字。建倉時就建倉在遠月，曾經的記錄是200萬資金，半年時間僅僅3000元手續費。
2、這位仁兄更加厲害。是短線交易者，他的理論是，我不知道未來，但我知道市場的短期慣性，一分鐘k線圖上的拼命三郎。
3、這位仁兄更加厲害，堅持自己的交易原則到了瘋狂的地步。2009年螺紋鋼的直上直下，他的多單從四千回到四千，理由竟然和本樓主說過的那位pta跌停漲停動也不動的例子相同，交易系統沒提示平倉止盈。
本樓主說的這三位死心眼，在外人眼中簡直是白癡無比，簡直太死板了。不知道xxx技術分析可以讓他們實現利潤最大化嗎。
但是本樓主要告訴諸位的是，錢都被這些死心眼的大白癡賺走了。
當諸位因為利潤，因為恐懼，因為各種因素，要違背自己的交易系統時，想想這三位。
本樓主最近總說堅持交易規則，可能會導致不少人對電腦程式化交易感興趣。如果因為這樣去買那些所謂的程式化交易軟體，那本樓主真是害人不淺。
揭開一下，那些吹的神乎其技，所謂決策交易系統神秘面紗。
首先吹噓百分之百盈利，那完全就是扯淡。百分之五十勝率的交易系統已經是非常好的， 百分之七十以上的那簡直就是神物啦。歷史資料測試，越準確的系統越可能是害人的東西。道理很簡單，那是對過去已經發生的走勢細節優化的結果，用在未來的走勢，那會導致什麼樣的後果，上帝才知道。而真正優秀的交易系統（花錢也買不到），是強調盈利虧損比。也就是那句，斬斷虧損，讓利潤奔跑。盈虧比高的系統，勝率只有百分之三十，也是無比優秀的。
其次，那些可以賣錢的決策交易系統，所使用的技術指標，很多人都以為有多麼神，其實大部分都是均線的變種，以及一些老外用爛了的淘汰技術指標，大部分強調買賣點。本樓主早就說過，完整交易不僅包括買賣點，也包括資金管理等諸多方面，大家花大把的錢，去買變了樣子的均線搞出來的不完整交易系統，不感覺冤枉嗎。最關鍵的，那些決策交易系統 打著知識產權的名義，你根本無法看到它的源代碼，加上他們吹噓的準確率，這不得不讓人懷疑，他們的系統裏面，到底有什麼樣子的函數。
各位如果真想搞程式化交易，自己編寫。標準達到勝率百分之30以上，盈虧比1比10 最大資金回撤不超過百分之三十，那就是非常好的東西了。
推薦看看波濤的幾本書。
在市場上磨練，即使使用程式化，也會不斷地人為干涉操作，甚至去不斷優化，結果只能是更慘的失敗。
纏論，本樓主也看過。沒提過，是為了避免嘩眾取寵之嫌。本樓主很偶然的機會遇到位學纏的同志，他問本樓主當年的收益率是多少，我很挺高興的告訴他，今年行情好，有150%。他很不屑的跟本樓主說，水平很一般嘛。後來這位仁兄又問本樓主認為期貨交易什麼最重要， 我回答說，應該是止損。他居然說高手從來不用止損。本樓主對此感興趣了，後來粗略看看 纏論的108課，當時給我的感覺，纏論絕對是真東西。那段時間，也沒興趣研究交易系統了，整天泡在禪論的博客裏面，甚至專門拿著纏論去帝都找x叔。x叔是簡單技術指標大趨勢交易者，對於複雜的東西，他不感興趣，甚至告誡我，不要陷到裏面。因為x叔的告誡，加上有很多東西本樓主實在是看不懂（哈哈 沒緣的人吧），也就沒有一頭紮進去。
過去很久，本樓主回頭再去看纏論，我的感覺是，萬變不離其宗，可以這麼說吧。
纏論不是大部分人的救命稻草，用纏論你也必須在市場上有過很多年的實戰磨練，不要去妄想學會了纏論就找到了捷徑。
本樓主非常推崇的一段話，不確定性以及由此產生的風險正是交易的核心。沒有風險，就沒有盈利的可能性。交易員承擔風險，換來賺錢的可能性，那就是交易員的職能，這點做的好的就能夠賺錢，這點做不好的人就會虧損，這就是遊戲的實質。隨著在這個市場上不斷的磕磕碰碰，你越來越會感到，這就話就是交易的唯一真理。而我們如何去降低風險，本樓主無比鄙視那種膽小鬼，拿市場沒有發生的事情去意淫，嚇唬自己，而意淫的人簡直是太多了，特別是那些分析濕。對於本樓主來說，這個市場最大的風險就是逆勢，其次是倉重，只要是順勢，哪怕跌停的時候買漲，漲停的時候拋空，都是正確的。
規避風險還有非常重要的一點，控制交易頻率。請記住你每次交易，承擔風險都是真金白銀，請對自己負責。本樓主有件事情記憶頗深，本樓主在客服中心混日子時遇到位老實人，這位仁兄傻兮兮的，已經虧了很多錢，交易中他每天就是殺進殺出完全沒有一點規則。後來本樓主實在是看不下去了，送給他本日本蠟燭圖，讓他回家看看。結果第二天我被氣樂了，他告訴我他已經把這個市場參透了。一次偶然的機會，他帶女兒去客服中心玩，小女孩胖嘟嘟很可愛，跟她爸爸要錢買冰棒，他就給五毛錢，小女孩吵著要一元錢，結果被打了頓。期貨真是tmd 摧殘人性，他每天那麼不負責的在這個市場上扔錢，他女兒卻因為要一元錢挨打。唉，同志們，如果諸位能在這個市場上賺到錢，捐出來一點，就當做善事了。
跑題了，交易中我們可以無所畏懼，但是交易前我們必須要對自己每一筆的交易，深思熟慮。至於所謂的日內短線，傳說中有人成功，但本樓主沒見過，見過賺錢的都是控制百分之二十虧損，刷手續費的。別相信什麼日內盤感，那完全是扯淡的玩意，墨菲定律在這個市場上是無比靈驗的，交易頻率與盈虧的確是反比關係。雖然交易頻率高很刺激，但那的確是地獄之門。本樓主說一個例子，諸位就會明白，一般實現穩定盈利後的交易員，有一個風險監控指標，盈利與手續費之比10:1是正常的，一旦超過這個比值，那證明交易出問題了。日內短線儘量不要碰，但短期持倉盈利是可能的，比如關聯品種交易，這是期貨市場上獨有交易方式。比如棉花pta ，比如豆類，比如金屬，但有些有大動作，有些卻默默無聞，那就送錢的機會，往往很短時間內就能賺到不菲的利潤，比那些盤感靠譜多了。
市場一切皆有可能，無論哪種投資市場，最不能有的心態是，怎麼可能漲那麼多，怎麼可能落那麼多。比如今年的豆粕和螺紋鋼，再一次搞死不少這種心態的同志們，喂豬的就是可以比鋼鐵貴，市場這麼走出來。誰也沒辦法。
前段時間，大概螺紋鋼4000左右時，一次應酬上，某暴發戶口沫橫飛的告訴本樓主，他準備大量買入螺紋鋼，因為他覺得價格已經夠低了。本樓主告訴他順勢而為，即使你錢多抄底也要分批買進。昨天看到這位仁兄，他用幾次重倉抄底，已經被市場爆掉了三次，再也沒有上次的意氣風發。
這種心態的同志們，期貨上沒多少，這麼想的人基本上都是愣頭青。很快就被市場狠狠教訓，市場是最好的老師，只有刻骨銘心的痛，才會產生刻骨銘心的紀律。
這種心態的，股市上倒是不少，非常的多。一方面股市的危險性比期貨低很多，導致很多人沒那麼強的風險意識，抱著的心態就是我就不信你不漲上來。另一方面，股市上的同志們善於研究價值投資之類的東西以及基本面（偏偏沒有巴菲特的心態和可口可樂那樣的股票）。
本樓主經常看理財節目，投資論道，對於專家本樓主真的很沒有好感。但你可以把他們當做反面教材，來加深你對順勢而為這四個字的深刻理解。
貌似這個節目開播的時候，本樓主就經常看，這個節目每期都請專家和一群所謂投顧，用很多辦法去分析市場。本樓主不懷疑他們的專業知識，畢竟本樓主也考過證券從業資格證和期貨從業資格證，深知對書本上的知識沒有深入研究，根本就考不下來。
本樓主覺得非常好笑的，自從這個節目開播，就不斷地在每期節目中，一邊倒的看多，宣稱所謂大牛市。而同時期的上證指數呢，連創新低，跌跌不休。
這些專家和投顧基本面分析和技術面分析，我們很多人都比不上，那為什麼頻頻出錯呢。
非常簡單，無論你多麼精通基本面或者懂得技術面，試圖對抗趨勢，只有死路一條。
趨勢走強和趨勢走弱每個人都有每個人的標準，而這個問題是沒有標準答案的。例如以二十日均線分割上漲走勢和下跌走勢，那漲勢是走壞的標準就是跌破二十日均線，跌勢走壞的標準就是突破二十日均線。更加高端的做法，如果那位仁兄只看k線圖就知道市場交易的重心在哪，那完全可以把一個個密集成交區當做多空對決的陣地跟蹤趨勢。但無論怎麼搞，別妄想賣到最高，買到最低，那根本就是傳說中的事。
網友：樓主能給說下:怎麼算是 趨勢走壞嗎 舉個例子^o^
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最典型 也很有效的例子 123法則和2B法則
期貨最大的風險是逆勢和重倉，隔夜沒那麼恐怖，當你做長線或波段的話，隔夜的影響幾乎可以忽略不計，宣揚隔夜那麼可怕的，基本上都是經紀人。
做期貨之初我們總聽到有人告訴我們隔夜如何可怕，這些人最大的理由就是突發情況 導致很多板，連逃命的機會都沒有的，這麼說的人基本上都是些經紀人或者沒做過盤對趨勢毫無概念的傢伙。先說突發情況，前面本樓主也說過，例如中美輪胎特保案的例子，在一個撼動供需的巨大利空消息下，市場的走勢只有一個跌停，一個低開。試想，如果倉位輕的話，有什麼問題。
從另一個角度講，隔夜的風險來自外盤市場的劇烈波動。以本樓主的經驗來說，外盤異動的確能導致次日市場的低開高開，但是如果國內的走勢很強，那結果就是低開高走。如果國內市場很弱，那結果就是高開低走。本樓主曾經說過的，某種背離交易方法，也證明了國外無法撼動國內總體走勢。
給大家復習一下，本樓主是這樣發現這個現象的。
我賭隔夜賭的很對，美豆粕那段時間，每天都在下跌，我天天都在做空。連豆粕那段時間整體走的卻非常詭異，低開，拉陽線。低開，拉陽線。低開，拉陽線。連續三天吧，因為那段時間我對外盤的癡迷，我覺得早晚連豆粕也得下來，國內這群人，還扛得住老美？我抱有錢不賺是傻蛋的心理，進場做空，可很快我就明白，傻得那個人是我。
豆粕第四天，向上突破了。我還在看著外盤，外盤還是大大小小的陰線收盤，也正是因為那樣，我沒有及時止損。最後外盤也開始止跌企穩，沒辦法，我只有虧錢砍倉了。
網友：關於換月的問題
沒必要為這個問題糾結，跟著主力合約走，無非就是換換月份。新合約會延續老合約的走勢，優勢開倉價位不會失去，比如老合約換月在新合約上開倉，無非就是老合約交易的延續，況且一般情況下，很少有人能放長線放到移倉的時候。如果真做到了，那真是想不賺錢都難。克羅有句話說的很好，持倉八個月，你就成功了。
那完全就是心理問題了，你必須從心裏認定倒倉前和倒倉後屬於一次交易。
對於想玩貴金屬的同志，本樓主分享一下經歷，希望諸位打消此念頭。貴金屬是最近幾年興起的投資品種，而無疑把生意做的最大的就是天x金。2010年的下半年，天x金在我們老家風頭正盛，本樓主很多做期貨的朋友都跑去做天x金。不少天x金的居間也不斷找到本樓主，本樓主對於他們的忽悠不感冒。他們宣傳的所謂優勢對於本樓主，沒有絲毫吸引力。 高杠杆，24小時交易之類的，玩得好的確不錯，玩不好那就是地獄之門。不出所料很快本樓主那些跑去玩天x金的期友們，連堅持三個月的都很少，賠慘的不在少數。本樓主很吃驚，要知道本樓主這些期友們都不是省油的燈。
總有人在耳邊提天x金，本樓主也有些感興趣，恰巧這時候，本樓主的好朋友找到本樓主。他在做天x金的居間並且代客理財（刷單），想讓本樓主幫他。本樓主正想找個不擔風險的機會試試，我們兩個一拍即合。
本樓主拿到一個100萬資金的帳戶，朋友告訴本樓主賠錢沒事，只要把手續費刷出來。我還挺奇怪，我說為什麼不追求盈利賺錢呢，朋友告訴我這樣賺錢比較快。很快我就理解了朋友這句話的意思。天x金賺錢不容易，炒單簡直太容易了，每次交易時，每一手的手續費加上點差300元左右（以當時白銀價格收取比例 ），而杠杆達到12.5倍，資金利用率很高。本樓主在客服中心，也曾經幹過刷手續費的事，坦白說用橡膠刷手續費累死都趕不上天x金的十分之一。
但是這意味著巨大的風險，對於那些妄想用天x銀賺錢的同志們，我們都知道再好的交易系統，準確率很少有達到百分之五十以上。那麼假設我們的交易系統準確率百分之五十，我們連續出現十次失誤（這是非常正常的），我們的資金是十萬元，每手天x銀保證金七千元左右，每次開倉三手（倉位很輕），止損150點。那麼我們每次止損虧6750元，加上900元手續費，諸位想想如果我們連續止損幾次，十萬元很快就乾淨了。而且很少有人，特別是新手能把倉位控制在百分之二十左右，僅僅這點天x銀根本就構不成穩定盈利的交易物件。
交易天x銀的難點就在於你沒有多少次可以犯錯的機會，即使你倉位控制的很好，連續幾次非常正常的失誤，就讓你在黎明前掛掉了。那為什麼天x銀為什麼這麼火？很簡單的原因，居間人賺得太多了，所謂世上之人熙熙攘攘皆為利，能賺到錢，黑的都可以說成白的。
回歸正題，本樓主交易幾次天x銀，操蛋無比的高手續費和延期費，以及外盤快速劇烈的波動，讓本樓主很不習慣。不過也漸漸摸到點門，首先你不可能用系統交易賺到錢（例子上邊已經說啦，除非你運氣超好，很少失誤，一旦連續失誤那就掛掉了），其次天x銀的波動非常劇烈，也就是說在短線中，如果期貨交易，遇到關鍵價位可能會盤整，震盪，而天x銀往往會很迅速的發揮支撐壓制作用。
本樓主設計一套短線交易系統，其實很簡單15分鐘k線圖 價格跌破（突破）60日均線，並且數次回測未回到60日均線之上，滿倉短線開倉，價格一旦向意料之中有大幅度運行，就開始減倉。
坦白說，如果是自己的錢，我絕對不敢這麼幹，更不會碰什麼天x銀。
這個系統的核心就是數次回測不回到60日均線之上（之下），這符合支撐位阻力位發揮的支撐壓制作用越強，越可靠的原理，而且本樓主是以炒短線為目的，只關注於短週期，我很專心，這很關鍵。
最後不到二十個交易日，本樓主用100萬資金賺到70萬，可笑的是拋除手續費後只有不到四十萬。
本樓主找到我朋友，告訴他我不做了，我朋友還很生氣，我奉勸他，最好也不要做了。
所以諸位同志們大家最好不要碰貴金屬投資，國內這些亂七八糟的平臺就像一個個局。首先交易規則就把最容易實現穩定盈利之道的機械化系統化堵死了，更不要把錢交給別人做，因為以本樓主的經驗，做貴金屬投資，如果碰到一個狠一點的刷單的，很快你的錢就變成他的錢。
如果你想學本樓主重倉短線，博取短線利潤，那也幾乎不可能，重倉高杠杆帶來的巨大心理壓力是很難承受的。那不是技術可以解決的東西，那是需要經歷和習慣的。況且拿自己的錢那麼搞，不如去旅旅遊。
本樓主到今天也沒再碰過貴金屬投資。
今天繼續聊點閒話，大家無法想像，那些貴金屬投資的居間有多賺錢。也正是因為這樣 貴金屬投資被某些既得利益者吹捧成，致富之道。本樓主有很多朋友，做居間的，做實盤的，當分析師的。對於中國貴金屬投資亂象，還是知道一點，今天就給大家說說。
為了獲取高額利潤，貴金屬投資的居間真是無所不用其極，手段有以下幾種（大家小心不要上當）：
1. 以xx交易所之類的名義，舉辦貴金屬模擬投資大賽，得獎了那很好，想領獎嗎？ 有前提條件，必須在規定的時間內，達到他們要求的實盤交易手數（一個月幾百手）很多同志為了拿到一部平板電腦，輸進去一處房產。
2.這個比較無恥，在一些論壇之類上面，搞些xx論金 xx點金。扯淡一堆堆的經濟資料 宣揚他們那點可憐的投資思想，許多暈頭轉向的單純人士，是非常容易上當的。
3.這個是比較高端的，也很無恥，開發客戶不容易，那麼打廣告給高薪招聘經紀人，招進來第一步，洗腦，告訴你這一行是多麼的前程似錦。然後告訴你想得到這一切嗎，那好，一個月之內，無論是你的父母兄弟也好，親戚朋友也罷，給我開幾個戶，不然就開除掉你（某人的表弟，嘻嘻）。
4.本樓主曾經聽我那位偉大的經紀人舅舅說過，一個成功的經紀人就是開無數的戶。無論交不交易，只要開戶了，早晚會上套的，因為金融投資就像是毒癮。
貴金屬的居間很完美的詮釋這句話，他們找到銀行，機關之類的單位，運用關係，讓領導發話，底下的職員開戶。然後每天給你發短信，打電話告訴你今天神馬神馬消息，黃金價格多少多少，時間長來也許就抱著玩玩的態度開始交易了，這一招對付銀行的員工最有效。
5.這個比較低級，也是金融投資行業玩爛的東西，偽造交易記錄。曾經有某經紀人忽悠本樓主開戶，就用的這一招，非常好笑，造假也要真一點嘛，交易所風險率都沒有。
這些人為什麼這麼拼命，花招百出，都是因為錢。
因為朋友的關係，本樓主有次和某貴金屬公司的頭頭在一個桌子上吃了頓飯。席間這小子吹噓他的公司有自己的電子盤，而且代理著國內幾乎所有的品種。然後他告訴我們，做他們的居間，只要有200萬左右的客戶權益，每個月就可以有80萬的手續費收入，而且還有一項灰色的東西叫客損。
真是觸目驚心，當局間居然可以賺客損。
我們還是聊我們的期貨吧，期貨風險也是非常大的，遠遠超過股票。前些天有人問本樓主止損的問題，關於止損只能有兩種，1.錢多輕倉而且不亂加倉的大止損。老手這麼搞的人實在是不多，因為人的性格決定，即使是輕倉，虧損的點位多了也捨不得砍。去年六月本樓主的朋友交易滬鋅，這位元仁兄就屬於錢多膽大的成功人士，17500元左右建的倉，價格開始一波上漲，新手嘛，賺錢難免興奮結果不斷的擴大倉位，等到價格突破19000這傢伙已經有30萬的浮盈。以後的事情大家都知道，老美被標準普爾公司降級，價格崩盤式的下跌，這位仁兄也真果斷，破五日減倉，破十日減倉，破二十日減倉，二十日均線之後，這位仁兄手中還剩下均價18700元的多單十七手。相對於他的資金倉位已經很輕了，他後來告訴我他原本的計畫是價格跌破上輪調整的低點（16000）就全部砍倉，結果價格跌到前期調整低點他捨不得了，到今天也還在扛著，也不加倉，也不減倉，跟著倒了很多次倉，還總跟本樓主吹噓戰略性多鋅，也是個人才。
還有第二種，止損的方法是最普遍的方法。這種方法說起來也簡單，那就是等，以時間換空間。這種方法對個人的心理素質是種考驗，需要有穩坐釣魚船的心理素質。舉個例子吧，本樓主曾經說到過的x叔，像棉花那種沒有調整的單邊市他從來沒有抓住過。原因很簡單，他的交易策略在趨勢調整的時候建倉，那樣就可以降低止損成本，甚至可以適度放大止損，但如果沒有調整，即使知道是單邊行情，他也不會去交易，本樓主對x叔這點深感佩服。
對於我們錢不多的散戶，第二種方法是必須的，寧願等也不去追加掛大止損。我們就以現在的豆粕1301合約為例子，以日線角度說，豆粕突破3500點，交易重心上移至3500點以上。也就是說如果現在趨勢做多豆粕，3500點將是關鍵的止損點，那麼如果我們做多豆粕，以今天收盤價建倉，止損價點位將達到400多點。顯然如果不考慮資金管理，一旦出現意外情況，很多散戶都會元氣大傷。如果我們以時間換空間，去等待適合自己風險承受能力的開倉價位分批建倉，可能錯失行情。但換來的是更大的主動權和安全性（各週期角度都是同樣的思路）。
期貨市場上失敗的莽夫都是毫不在乎自己的風險承受力而去賭的，而我們要做的是，在自己風險承受範圍內去承受風險博取利潤。也許會錯失一些行情，但我們會實現這個市場上很多人夢寐以求的穩定盈利。
海龜成名幾十年後，有人用逆向思維提出一種交易策略，叫做龜湯。這是一個頗為著名的反趨勢策略，核心思想就是利用海龜交易系統的止損來賺錢。想法是很好的，至於背離現象，隨機指標以及假突破現象之類的東西，許多期貨新手對此都無比癡迷，甚至不可自拔，總覺的自己戰勝了趨勢。最典型的就是新手kdj癡迷症，一個看起來很好的技術指標，實際交易中卻被坑的暈頭轉向。本樓主也被坑過，期貨交易之初去做棕櫚油，明明已經超買超賣了，卻還是不反轉。
同志們有一天，也許你們就會明白一個道理，這個道理就是在逆勢的情況下，什麼鳥情況都可以發生。換句話講，趨勢是不講道理的，欲哭無淚的。憑藉一些小花招，技術指標去猜測，很快就會被市場剁了。
這個市場上的聰明人簡直太多了，所以賠錢的人也太多了。當用那些花招去猜測市場時，當用那些絢爛的技術指標去預測未來時，不妨認真看看道氏理論，學學123法則，滯後無比，卻有效無比。
關於滯後問題，其實也是有解決辦法的。但那樣做不可避免的陷入複雜，需要的手法也比較難，不推薦這麼交易。我們知道長期走勢也是從短期走勢延伸而來的，那麼我們可以這麼搞，其實在短週期圖上和長週期圖上的價格反轉沒有任何區別，在日線上是123法則，在5分鐘上也是，在15分鐘上也是，在60分鐘也是。那麼我們可以這樣搞，例如以5分鐘123入場，5分鐘延伸到15分鐘出現123就按15分鐘操作，15分鐘延伸到60分鐘出現就按60分鐘操作。但是這麼做有個需要防備的，就是不要想賺到所有週期上的錢，那樣只會把自己轉暈。
剛剛開始都會賺錢，接觸期貨交易這些年，本樓主見過的很多人（包括我自己）， 都是如次。老w很有錢，在我們這個地方排的上號吧。要知道這是很了不起的，我們這個地方可是非常富的。
本樓主一直認為期貨交易，100萬左右的資金是最合適的。如果太多必定要出問題，你要顧慮資金管理等等諸如此類的問題，你心中的風險意識，一定會影響你。
這不是危言聳聽，可能有些人會講，錢多沒什麼，無非就是把老辦法套用。這麼講的同志們完全就是站著說話不腰疼，錢多也是種麻煩，假設你平時只是操作是十萬元資金，突然給你一百萬你讓你操作，肯會賠錢。
本樓主當時真是不懂這個道理，所以當我那位很成功的經紀人舅舅，將我介紹給老w ，我很懵著呢。
用本樓主舅舅的話說，你先不要自己做盤了，幫老w賺到錢，分你百分之一，都累死你自己做。
老w到底在期貨市場上有多少錢，我那時候也不知道，就與他閒聊。
王叔，你現在有什麼持倉？
有點白糖。
多少手呀？
7500手。
我當時就傻了，這是一個什麼概念。
然後我說，王叔，倉位別這麼重呀。
不重，也就百分之三十。
後來我才知道這位老w最少的時候，期貨帳戶上都飄著一個億。
我替老w開始交易，十分的不習慣，因為錢太多。
每次交易，賠賺的錢，幾乎都超過當時本樓主自己交易帳戶中的錢。
心理壓力太大了，那時候，真的是夜不能寐，日不能眠。
本樓主很快給老王賠掉了300多萬。
終於崩潰了，本樓主找到了老w 我能力有限另請高明吧。
本樓主還是回去自己做自己的帳戶吧。
老w後來又找了很多人，其中不乏在期貨大賽中得過名次的同志們，但都無法駕馭他那個帳戶。戲劇性的情況出現了，老w生氣之下，決定自己做，開始時竟然在滬銅以及pta 做對一波大趨勢，狂賺一筆。當然他無法逃過期貨市場上的門檻，10年這位仁兄空棉花 23000建倉每漲1000點加800手。
最後在32000左右砍倉，當時虧的錢後邊的零可以數半天。我希望大家思考的是為甚麼很多期貨老手都無法駕馭的帳戶，他自己卻賺了。 ＜雖然最後賠被棉花搞出局＞
總是有很多人自我感覺良好的扯淡，有本事的人不需要別人的錢。自己就可以在這個市場上很嗨，基本上這麼說的人，都是太天真了。
基本上本樓主見到的期貨高手，沒做期貨之前就很有錢的居多。
有句話，總沒錯，這個市場的成功是用錢賠出來的。
妄圖靠著很少的資本去創造神話，那基本上就是癡人說夢。
本樓主也不是天才，本樓主也賠過很多錢，但本樓主沒錢，去哪找這些錢去賠呢。
這當然要十分感謝我那位偉大的舅舅。
他經常說的話就是，我只想讓孩子們學會點事。
他也一直是這麼做的。
本樓主因為x叔，明白這個市場上的最正確的道理路。那就是人為的主觀降到最低，但這條道路並不是很好走的。
沒有刻骨銘心的痛怎麼會產生刻骨銘心的紀律，這句話包含這多少的心酸，沒有多少人能懂。把人為主觀降到最低，這意味著你學的泯滅人性。
說得再好，想的再棒，坐到電腦前，你什麼都會忘記。隨著k線圖的波動，你的心態也在不斷波動，而克服這一切，除了賠錢，除了經歷，不會再有第二條路。
堅持自己堅持的，特別是當你不理解為什麼堅持時是最難的。
本樓主堅持著原則，因為經常違反紀律，心理素質不好，加上資金不大，本樓主雖然賺錢，但是距離成功還很遙遠。
正當我苦悶而求索的時候，本樓主的舅舅幫了我。
我開始不斷的獲得資金，我舅舅對我非常信任。即使是我一天時間賠掉三十萬，他也在電話裏面告訴有些暈了的我，沒事沒賠哪有賺，別有心理壓力，大膽的做。
但是有些事情不是那麼好解決的，坦白說那段時間我無比痛苦，堅持原則往往會使煮熟的鴨子飛了，而身邊都是自以為是，指手畫腳的虧貨，這些人太討厭了。
我舅舅明白，在如此的環境下，我是很難從理念根本上扭轉腦海中那些亂七八糟的東西。 這個道理和學外語一樣，要想學好一門外語必須要去這個國家，環境才能改變習慣，造就本能。
本樓主的舅舅，那時候客戶權益將近兩個億，他提出什麼條件期貨公司都會答應的。
我舅舅的意思是讓我去期貨公司學習，胖胖的營業部經理，用我沒有期貨從業資格證推脫，而且言談間，似乎認為像本樓主這樣高中都沒讀過的，是很難考下來的。
這就小看本樓主了吧，本樓主書都沒看一次通過。
於是本樓主成為某期貨公司營業部的閒人，不用跑客戶，不用寫研報，只是混日子。
於是我第一次來到大城市，繁華的鬧市區，高大的寫字樓，明亮的辦公區，還有滿臉青春痘的白襯衣西裝褲的白領。沒多久我又失望了，原來所謂的期貨公司也不過如此而已。
營業部有位大叔，是這個營業部的分析師。我聽過他幾次講課，在臺上可謂口沫橫飛指點江山，聽得底下的聽眾，頻頻點頭。我也覺得他講得挺有道理，可是過了不久，我就聽說，這位大叔也不怎麼樣，就是開發客戶非常厲害。
期貨公司的另一大特點就是技術指標，程式化之類的玩意非常多，差不多每個人的K線圖上，都是花花綠綠的一片，看過一些都不怎麼樣。
本樓主住在我舅舅的朋友家，他也在那個期貨公司工作，本樓主的舅舅經常給他介紹客戶，關係很好，代號s哥。
s哥，是浙江人，畢業于名牌大學。後來一直留在這所大城市裏面，s哥人非常好，對我十分照顧，也知道我來到這所大城市的目的。
就是s哥，帶我見識了什麼叫做期貨交易。
s哥在這所大城市生活的也不怎麼樣。
當然他自己做期貨也不怎麼樣，但是和我一樣，非常執著。
但因為蘇哥的為人，蘇哥認識這所城市裏面很多真正的實戰派高手。
總聽人說，期貨是學不會的，甚至對於學習不屑一顧，抱著這種思維的同志們，基本上就和李雲龍先生是一樣的，以大老粗自居。
而且本樓主可以告訴各位同志們，本樓主在這裏說的東西，都是毫無保留的，本樓主不怕被大家都學去。因為這不是關鍵的，道理是這樣，做不做得到又是另一回事。就像s哥，他雖然認識那麼多牛人，但他期貨還是做不好，說到底還是看各位。
s哥，首先帶我認識的人是老h。
s哥，原來在一家韓資企業上班，有位同事，為人自負，目中無人，反正就是很讓人膩歪的那種。但是s哥誠心與交往，成為這位自負同事的好朋友。後來這位自負同事英年早逝， s哥經常去他家看望他的父母，而老h就是這位自負同事的大哥。
也是他介紹s哥去期貨公司上班。
老h也是s哥的客戶，據s哥講連續五年盈利，營業部所有的客戶裏面只有老h和他代盤的，甚至牛x到他可以把期貨這種很難穩定盈利的生意做到，每個月知道大概自己賺多少錢。
老h的歷史也頗具傳奇，1995年就開始做股票，97年做期貨，直到2003年都是虧貨。
一次爆倉後，虧貨老h去外面散心，被車撞了（我很懷疑他是自殺）。這一撞撞出了幸運，老h住進了醫院，非常湊巧的是，老h的病房裏還住著另一個人，這位先生也是做期貨的，他告訴老黃你跟著我做吧。
出院後老黃抱著試試看的心態，跟著這位元先生交易。他買什麼他就買什麼，慢慢的老黃也悟出點門道。越做越順手，而那位先生呢，以後去參加某期貨大賽，獲得了名次，現在還在網上被很多人當做偶像。
老h傳授給了本樓主很重要的東西，就是我曾經說過的用你的固定規則去交易這個不確定的市場。老h，還告訴本樓主這個市場上沒有什麼值得你崇拜，唯一值得你崇拜的就是趨勢。
老h對趨勢的理解是非常深刻的，他和那位牛人實現超級穩定盈利的方法就是完完全全的依託趨勢，沒有一點雜質。
吃飯去了，有空再說。
如果你對行情判斷很準確的話，可以把止損掛大點。最重要的一定要管住自己的手，不到止損點，堅決不退出。盈利之後，你可以把止損點上調，比如50000買入交易滬銅，止損48000，價格按你預期的方向發展，止損點也相應上調，移動止損，類似SAR。把止損當做拿單子的底氣。
老h的博弈大師很特別，特別的簡單，所有的技術指標都沒有，保留的東西只有均線和畫線工具。老h曾經和我說，誰把市場想的越單純，誰就會賺到錢，也的確是這樣，在老h我學到了它們如何保持單純。作為s哥的好朋友，老h對於我們可謂毫無保留，非交易時間我們就和老h泡在一起。老h這個人，我很喜歡，是一個充滿人格魅力的人。在很多人眼中可能認為期貨高手就該那麼死板，自傲，不可一世，搞得好像不食人間煙火。但老h完全不是這樣，他很愛開玩笑，業餘愛好也非常多，檯球、高爾夫、收藏、釣魚（這點很奇怪，不少做期貨不錯的同志們，都有這個愛好），樣樣精通。我沒見過老h天天對著電腦，以老h對期貨的理解，期貨就是一個時間換取利潤的事情。老h告訴本樓主他期貨交易遇到的最大門檻就是他總是不斷的順著主要趨勢方向進行交易，但很遺憾的是，他總自作聰明的落袋為安。開倉均價總是貼近當前價格，偶爾的黑天鵝，就讓他損失慘重，更關鍵的是對信心的打擊。
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